一、单选题 共 36 题
题号: 1 本题分数:1.22 分
A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（
）。
A、汇率风险
B、基准风险
C、期权性风险
D、重新定价风险
答案要点：
标准答案：D
您的答案：C
本题得分：0 分
题号: 2 本题分数:1.22 分
因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。
A、市场
B、操作
C、信用
D、价格
答案要点：
标准答案：A
您的答案：A
本题得分：1.22 分
题号: 3 本题分数:1.22 分
假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（
）。
A、3%
B、4%
C、5%
D、8%
答案要点：
标准答案：B
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题号: 4 本题分数:1.22 分
（
）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A、平价期权
B、欧式期权
C、买入期权
D、美式期权
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 5 本题分数:1.22 分
按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（ ）
A、在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利
B、在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务
C、在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格
D、美式期权可能未到期即被执行
答案要点：
标准答案：C
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题号: 6 本题分数:1.22 分
《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（ ）定价。
A、历史成本
B、历史成本或者公允价值
C、模型
D、公允价值
答案要点：
标准答案：C
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本题得分：0 分
题号: 7 本题分数:1.22 分
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（
）。
A、200
B、400
C、600
D、1000
答案要点：
标准答案：D
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题号: 8 本题分数:1.22 分
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。
A、不变
B、长
C、短
D、无法判断
答案要点：
标准答案：B
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题号: 9 本题分数:1.22 分
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（
）。
A、1
B、2
C、3
D、4
答案要点：
标准答案：C
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题号: 10 本题分数:1.22 分
假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的VAR为1万美元，则表明（ ）。
A、该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会超过1万美元
B、该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性要高于1万美元
C、该银行的资产组合在1天损失1万美元的概率为99％
D、该银行的资产组合在1天损失1万美元的概率大于99％
答案要点：
标准答案：A
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题号: 11 本题分数:1.22 分
银行中的（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A、董事会
B、高级管理层
C、监事会
D、股东大会
答案要点：
标准答案：A
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题号: 12 本题分数:1.22 分
假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（
）万元。
A、55
B、73
C、75
D、100
答案要点：
标准答案：B
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题号: 13 本题分数:1.22 分
关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是（）。
A、就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一
B、市场风险只存在于银行的交易业务中
C、市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类
D、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
答案要点：
标准答案：D
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题号: 14 本题分数:1.22 分
假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定在1年后，人民币相对于美元升值10%，则该银行以上交易的利差为（
）。
A、-2%
B、-1%
C、4%
D、5%
答案要点：
标准答案：B
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题号: 15 本题分数:1.22 分
在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（ ）进行管理。
A、利率风险
B、商品价格风险
C、汇率风险
D、操作风险
答案要点：
标准答案：C
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题号: 16 本题分数:1.22 分
按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为（ ）两大类。
A、银行账户资产和客户账户资产
B、银行账户资产和交易账户资产
C、负债账户资产和资本账户资产
D、风险资产和无风险资产
答案要点：
标准答案：B
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题号: 17 本题分数:1.22 分
关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是（）。
A、两者所要达到的目标不同
B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失
C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的
D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持
答案要点：
标准答案：B
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题号: 18 本题分数:1.22 分
对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。
A、公允价值和名义价值
B、名义价值和市场价值
C、市场价值和公允价值
D、内在价值和市场价值
答案要点：
标准答案：C
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题号: 19 本题分数:1.22 分
关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（ ）。
A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感
B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加
C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
答案要点：
标准答案：C
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题号: 20 本题分数:1.22 分
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（
）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A、损失概率
B、敏感水平
C、统计分布
D、置信水平
答案要点：
标准答案：D
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题号: 21 本题分数:1.22 分
我们假定某资产组合的初始投资额为100万美元，R为计算期间的投资回报率，在区间（-0.01，0.15）上服从均匀分布，资产组合在某置信水平下的最小价值为101万美元，则此资产组合以均值为基准的VaR为（
）万美元。
A、-1
B、6
C、7
D、15
答案要点：
标准答案：B
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题号: 22 本题分数:1.22 分
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（ ）。
A、历史模拟法和方差-协方差法
B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案要点：
标准答案：D
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题号: 23 本题分数:1.22 分
在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次。
A、每天
B、每周
C、每月
D、每季度
答案要点：
标准答案：B
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题号: 24 本题分数:1.22 分
假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为（
）。
A、净收益5万美元
B、净损失5万美元
C、净收益32.5万美元
D、净收益37.5万美元
答案要点：
标准答案：C
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题号: 25 本题分数:1.22 分
利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，（
）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A、基准风险
B、期权性风险
C、重新定价风险
D、收益率曲线风险
答案要点：
标准答案：C
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题号: 26 本题分数:1.22 分
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。
A、即期汇率
B、市场对汇率波动方向和幅度的估计
C、两种货币之间的利率差
D、期限
答案要点：
标准答案：B
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题号: 27 本题分数:1.22 分
如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ）。
A、平价期权
B、价内期权
C、价外期权
D、买方期权
答案要点：
标准答案：B
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题号: 28 本题分数:1.22 分
在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是（ ）。
A、到期时间缩短
B、利率提高
C、标的股票价格波动性增加
D、期权需求小于供给
答案要点：
标准答案：C
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题号: 29 本题分数:1.22 分
银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是（）。
A、计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制
B、银行应对该账户的头寸进行准确估值
C、该账户中的项目通常按市场价格计价
D、银行的存贷款业务不能归入该账户
答案要点：
标准答案：A
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题号: 30 本题分数:1.22 分
关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（ ）。
A、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”
B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值
C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
答案要点：
标准答案：B
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题号: 31 本题分数:1.22 分
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（
）。
A、200
B、400
C、600
D、1000
答案要点：
标准答案：C
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题号: 32 本题分数:1.22 分
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（
）损失。
A、期望
B、最小
C、最大
D、相对
答案要点：
标准答案：C
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题号: 33 本题分数:1.22 分
关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是（ ）。
A、方差—协方差法不能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易低估实际的风险值
C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
答案要点：
标准答案：D
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题号: 34 本题分数:1.22 分
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。
A、模拟分析和事后检验
B、敏感性分析和情景分析
C、敏感性分析和模拟分析
D、模拟分析和情景分析
答案要点：
标准答案：B
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题号: 35 本题分数:1.22 分
商业银行持有某股票，其当前价格为43元，经过分析预期该股票价格可能在未来一定时间内下跌，交易部门拟通过构造一个纯粹的卖出期权组合来规避股票价格下跌的风险，具体操作为:
（1）购买1个卖出期权，执行价格为43元，成本为6元；
（2）出售2个卖出期权，执行价格为37元，每个收益4元；
（3）购买1个卖出期权，执行价格为32元，成本为1元。
则只要股票价格低于（ ）元，此卖出期权组合的净收益就保持不变。
A、32
B、35
C、37
D、43
答案要点：
标准答案：A
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题号: 36 本题分数:1.22 分
衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（ ）。
A、Delta
B、Gamma
C、Vega
D、Theta
答案要点：
标准答案：C
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二、多选题 共 18 题
题号: 37 本题分数:2.44 分
市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（ ）。
A、利率风险
B、汇率风险
C、信用风险
D、商品价格风险
E、流动性风险
答案要点：
标准答案：ABD
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题号: 38 本题分数:2.44 分
期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（ ）。
A、现代期货交易产生于20世纪
B、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
C、货币期货可以用来规避汇率风险
D、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算
E、期货交易有助于发现公平价格
答案要点：
标准答案：ABCE
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题号: 39 本题分数:2.44 分
在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票买入期权合约价值升高的是（ ）。
A、到期时间延长
B、利率提高
C、标的股票价格的波动率提高
D、标的股票的市场价格提高
E、合约的执行价格降低
答案要点：
标准答案：ACDE
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题号: 40 本题分数:2.44 分
按照《巴塞尔新资本协议》的规定，以下各项应进入资本账户的有（ ）。
A、短期内有目的的持有以便转手出售的头寸
B、为对冲银行账户风险而持有的头寸
C、代客买卖的头寸
D、做市交易形成的头寸
E、向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸
答案要点：
标准答案：ACD
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题号: 41 本题分数:2.44 分
以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。
A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
答案要点：
标准答案：AC
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题号: 42 本题分数:2.44 分
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B、计算量较小，且准确性提高速度较快
C、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D、即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
答案要点：
标准答案：ACE
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题号: 43 本题分数:2.44 分
利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（ ）。
A、重新定价风险
B、收益率曲线风险
C、基准风险
D、股票价格风险
E、流动性风险
答案要点：
标准答案：ABC
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题号: 44 本题分数:2.44 分
期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（ ）。
A、平价期权
B、价内期权
C、价外期权
D、买入期权
E、卖出期权
答案要点：
标准答案：BDE
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题号: 45 本题分数:2.44 分
在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（ ）。
A、到期时间延长
B、利率降低
C、标的股票价格的波动率提高
D、标的股票的市场价格提高
E、合约的执行价格提高
答案要点：
标准答案：ABCD
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题号: 46 本题分数:2.44 分
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（ ）。
A、直接使用可获得的市场价格
B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C、直接使用名义价值
D、实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）
E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
答案要点：
标准答案：ABDE
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题号: 47 本题分数:2.44 分
以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。
A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
答案要点：
标准答案：BCE
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题号: 48 本题分数:2.44 分
负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括（ ）。
A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
B、识别、计量和监测市场风险
C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
D、设计、实施事后检验和压力测试
E、向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
答案要点：
标准答案：ABCDE
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题号: 49 本题分数:2.44 分
以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是（ ）。
A、外币存款
B、 外币贷款
C、外币债券投资
D、外汇远期的买卖
E、跨境投资
答案要点：
标准答案：ABCE
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题号: 50 本题分数:2.44 分
以下关于利率互换表述正确的是（ ）。
A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E、利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险
答案要点：
标准答案：ADE
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题号: 51 本题分数:2.44 分
关于期权价值的以下说法，正确的是（ ）。
A、期权价值包括内在价值和时间价值两部分
B、期权的内在价值可能为负值
C、期权的价值可能与其时间价值相等
D、期权的价值可能大于其时间价值
E、在到期日，期权的价值等于其内在价值
答案要点：
标准答案：ACDE
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题号: 52 本题分数:2.44 分
监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ ）
A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C、在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法
D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试
E、 风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来
答案要点：
标准答案：ABDE
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题号: 53 本题分数:2.44 分
市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的是（ ）。
A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
答案要点：
标准答案：ABDE
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题号: 54 本题分数:2.44 分
有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（ ）。
A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C、对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析
D、市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E、市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
答案要点：
标准答案：ABCDE
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三、判断题 共 10 题
题号: 55 本题分数:1.22 分
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（ ）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：对
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题号: 56 本题分数:1.22 分
商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 57 本题分数:1.22 分
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 58 本题分数:1.22 分
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 59 本题分数:1.22 分
商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）（ ）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 60 本题分数:1.22 分
资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：对
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题号: 61 本题分数:1.22 分
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。（ ）
1、错
2、对
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标准答案：错
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题号: 62 本题分数:1.22 分
由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。（ ）
1、错
2、对
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标准答案：错
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题号: 63 本题分数:1.22 分
巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）
1、错
2、对
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标准答案：错
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题号: 64 本题分数:1.22 分
在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。（ ）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
